O que é redução relativa no forex

Drawdown relativo.

Gostaria de saber como o Drawdown relativo é calculado. Eu mencionei e leio outras explicações, mas parece que todos têm uma resposta e uma opinião diferentes.

Eu sei que Absolute Drawdown é o valor máximo no depósito inicial que obtivemos na simulação.

Além disso, eu entendo o Drawdown Maximal é o pico máximo no patrimônio com o seu seguinte mimimum.

Portanto, ao invés de uma explicação com palavras sobre Relativo Drawdown, eu preciso de um exemplo com números ou fórmulas, se possível.

Desde já, obrigado.

Oi gordon, obrigado pela sua resposta, mas tenho medo de que a explicação não seja clara para mim, ainda tenho duvidas sobre DD Relativo.

É possível ter um exemplo com números?

Drawdown relativo é o mais alto Max-Drawdown em porcentagem durante o período de teste.

Exemplo: você começa com 100 $. Na sua primeira troca, o seu Patrimônio Líquido diminui para 1 $. Você acabou de sofrer uma redução máxima de 99% e Drawdown relativo bloqueará isso como o maior desdobramento já foi visto em porcentagem.

Então, sua sorte gira e picos de preço em sua direção trazendo você para 1000 $. Mas você diz que não, não vou fechar essa ordem até chegar a US $ 10.000. Mas o mercado diz: "Eu sou devido a um retorno" e começa a ir contra você novamente e Equity cai para 800 $.

Neste ponto, o medo começa e você diz "Enough-is-Enough" e feche a ordem. O Maximum-Drawdown como definido é 200 $ Dollars. Sim Maximum Drawdown olha para Cha $ - Cang $. E onde foi Equity antes que isso fosse atraído, 1000 $. O Max-Drawdown em% é 20 ($ 1000 - $ - 200 que o levou para US $ 800).

Draw-down relativo não se preocupa com os 20%, porque isso não é o Draw-down mais alto que é visto em Percentagem. Então, ele relata o que tinha visto, que é de 99%.

Drawdown relativo é o mais alto Max-Drawdown em porcentagem durante o período de teste.

Exemplo: você começa com 100 $. Na sua primeira troca, o seu Patrimônio Líquido diminui para 1 $. Você acabou de sofrer uma redução máxima de 99% e Drawdown relativo bloqueará isso como o maior desdobramento já foi visto em porcentagem.

Então, sua sorte gira e picos de preço em sua direção trazendo você para 1000 $. Mas você diz que não, não vou fechar essa ordem até chegar a US $ 10.000. Mas o mercado diz: "Eu sou devido a um retorno" e começa a ir contra você novamente e Equity cai para 800 $.

Neste ponto, o medo começa e você diz "Enough-is-Enough" e feche a ordem. O Maximum-Drawdown como definido é 200 $ Dollars. Sim Maximum Drawdown olha para Cha $ - Cang $. E onde foi Equity antes que isso fosse atraído, 1000 $. O Max-Drawdown em% é 20 ($ 1000 - $ - 200 que o levou para US $ 800).

Draw-down relativo não se preocupa com os 20%, porque isso não é o Draw-down mais alto que é visto em Percentagem. Então, ele relata o que tinha visto, que é de 99%.

DrawDown Max, Relative, Absolute.

Para avaliar a bondade de uma estratégia de investimento é necessário analisar o gráfico que mostra a tendência do capital. Então, você pode avaliar alguns índices que extrapolam as informações mais importantes sobre o progresso dos investimentos. Um dos índices mais importantes a considerar é a redução que normalmente é relatada em porcentagem ou em termos absolutos.

A definição técnica de redução é a seguinte:

A retirada representa a intensidade de redução de capital em termos percentuais ou termos absolutos e pode ser encaminhada para uma única ordem ou para toda a estratégia. Representa a amplitude de uma diminuição no capital e é reportada ao valor de capital que ocorre antes da perda.

Se relacionarmos o drawdown a uma única operação, dizendo que a operação teve uma redução de 20% significa que o capital, como resultado dessa operação, sofreu um balanço negativo de 20%, embora no final talvez seja fechado com um ganho! De fato, quando colocamos um pedido (para simplificar sem SL e TP) nossa capital começa a flutuar até o momento em que decidimos fechar a ordem. É exatamente a tempo de que vamos ver a retirada flutuante (a excursão negativa produzida em nossa capital). A perda (ou ganho) surge quando fechamos a ordem e consolidamos o resultado dentro de nossa estratégia.

Considere uma estratégia de investimento e suponha que um comerciante investe o capital (inicial) de 10.000 $. Após uma série de operações bem sucedidas chegaram a 20.000 $, mas, devido a certas operações fechadas em perda, a participação aumentou de 20.000 $ para 15.000 $, depois volte para 18.000 $. Mesmo que o comerciante nunca tenha atingido o capital inicial e, portanto, sempre esteve em uma situação de ganho, a redução da sequência de operações é de 5.000 $ porque está relacionada ao valor máximo (20.000 $) alcançado antes da perda.

A retirada é, portanto, uma propriedade muito importante de qualquer estratégia ou consultor especializado. Representa no gráfico da capital, a diferença entre um máximo local e o próximo mínimo local e é uma medida de risco associada a uma estratégia. O próximo DrawDown começará quando você receber uma nova alta de mais do que a anterior.

O drawdown pode ser expresso como uma porcentagem do valor máximo do capital a que se refere, caso em que falamos de Relative DrawDown.

Quando consideramos uma estratégia de negociação, uma vez que temos ao longo do tempo uma sucessão de redução diferente, podemos avaliar o DrawDown Máximo e o DrawDown Médio.

Maximum DrawDown é o maior DrawDown obtido e fornece informações sobre o pior caso que podemos esperar e uma estimativa da perda máxima que você pode sofrer após atingir um determinado lucro.

O DrawDown médio representa o valor médio da retirada ocorrida durante o trabalho de uma estratégia ou Expert Advisors. Por exemplo, se a estratégia tivesse 3 descolagens, 4%, uma redução de 5% e 9%, a média é de 6 %. Ao contrário do Maximum DrawDown que se refere ao pior caso, esse valor nos dá uma medida de perda que podemos esperar normalmente.

Esses dois parâmetros devem ser avaliados em conjunto para ter uma medida da potencial redução de capital em que incorremos com a Estratégia.

Uma análise da rentabilidade de uma estratégia deve sempre levar em consideração a redução e deve ter como primeiro passo a análise do gráfico do patrimônio e posteriormente uma análise dos valores numéricos desses parâmetros.

Outro parâmetro importante é o DrawDown Absolute, que pode ser encaminhado para toda a estratégia (com um valor máximo e depois um meio), ou para a transação individual. A característica do Absolute DrawDown é que a flutuação, em vez de estar relacionada ao capital alcançado antes da flutuação negativa, está relacionada ao capital inicial e é uma medida da diferença entre o depósito inicial eo menor valor (menos o depósito inicial) atingiu a capital durante todo o período.

Para ter uma idéia das informações fornecidas por esses dois parâmetros, consideramos uma boa estratégia comercial. A curva de Equidade, que representa a tendência de capital em relação aos lucros ou perdas à medida que ocorrem, terá uma tendência global crescente e alguns pequenos picos negativos. Neste caso, temos um baixo valor de redução máxima e ainda menor valor de drawdowm médio.

Consideramos agora uma estratégia de negociação incorreta com equidade em um padrão de ziguezague em torno da linha horizontal que representa o capital inicial. Esta estratégia terá um grande valor de redução máxima e um grande valor de redução média e o que percebemos é a incerteza dos resultados relacionados a essa estratégia.

Disclaimer de Risco.

Sobre o administrador.

Artigos relacionados.

4 dicas para criar um Expert Advisor vencedor.

Lascia un commento Annulla risposta.

Broker Pepperstone ECN forex metatrader.

Fare trading con le azioni: una guida esaustiva.

Mediaset acquistare azioni?

Drawdown Massimo, Relativo, Assoluto.

5 consigli per creare Expert Advisor vincente.

DrawDown Max, Relative, Absolute.

MIGLIOR BROKER Forex e CFD.

Iscriviti alla Newsletter.

Disclaimer de Risco.

Tutti i contenuti pubblicati si basano sull & # 8217; opinione personale dell & # 8217; autore delle condizioni di mercato alla data e ora della pubblicazione. Si prega di notare che, laddove le opinioni sono state espresse, l & # 8217; autor potrebbe aver potuto cambiare idee in fasi sucessive. Qualsiasi valutazione o le ipotesi sottostanti sono basate esclusivamente sulla conoscenza del mercato dell & # 8217; autore e dalla sua personalidade e o desenvolvimento do condicionamento público determinam uma modificação da validade do tempo e anhe pochi istanti dopo la pubblicazione.

Precisiamo che i contenuti forniti sono destinati esclusivamente a scopi informativi e non dovrebbero essere considerata vem uma raccomandazione por adquirente ou vendere.

Drawdown e Maximum Drawdown Explicado.

Então sabemos que o gerenciamento de riscos nos fará dinheiro no longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar o outro lado das coisas.

O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco?

Digamos que você tenha US $ 100.000 e você perca $ 50.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu?

A resposta é de 50%.

Isto é o que os comerciantes chamam de redução.

Isso normalmente é calculado, obtendo a diferença entre um pico relativo no capital, menos uma parcela relativa.

Os comerciantes normalmente observam isso como uma porcentagem da sua conta de negociação.

Série de derrotas.

Na negociação, estamos sempre procurando um EDGE. Essa é a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas.

Um sistema de negociação que é 70% lucrativo soa como uma boa vantagem para ter. Mas apenas porque seu sistema de negociação é rentável de 70%, isso significa para cada 100 negócios que você faz, você ganhará 7 em cada 10?

Não necessariamente! Como você sabe quais 70 desses 100 negócios serão vencedores?

A resposta é que você não. Você poderia perder as 30 primeiras negociações seguidas e ganhar os 70 restantes.

É por isso que o gerenciamento de riscos é tão importante. Não importa qual sistema você use, você acabará por ter uma série de derrotas.

Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estranhos perigosos, e ainda assim eles são lucrativos.

A razão é que os bons jogadores de poker praticam o gerenciamento de riscos porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam.

Em vez disso, eles só arriscam a porcentagem do shopping de s de seu bankroll total para que eles possam sobreviver às marcas perdidas.

Isto é o que você deve fazer como comerciante.

As deduções são parte da negociação.

A chave para ser um comerciante de forex bem sucedido está chegando com um plano de negociação que permite suportar esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação está tendo regras de gerenciamento de risco no lugar.

Lembre-se de que, se você praticar regras rigorosas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, no longo prazo, "você sempre ganhará".

Na próxima seção, vamos ilustrar o que acontece quando você usa o gerenciamento de riscos adequado e quando você não.

Seu progresso.

Não fazer mais do que a média é o que mantém a média baixa. William Winans.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Glossário Forex.

Explicaram os Termos mais Importantes da Indústria.

A indústria forex é constituída por inúmeras definições e é fácil esquecer alguns ao longo do caminho. Mas porque nenhuma educação forex pode ser completa sem um glossário de termos forex, compilamos um que visa explicar as definições-chave da maneira mais simples possível. Desta forma, você nunca mais estará perdido ou confundido novamente!

Drawdown relativo.

Sobre o FXTM.

Forex Trading.

Investimentos.

A marca FXTM é autorizada e regulada em várias jurisdições.

O ForexTime Limited (forextime / eu) é regulado pela Comissão de Câmbio e Câmbio de Chipre com o número de licença CIF 185/12, licenciado pelo Conselho de Serviços Financeiros (FSB) da África do Sul, com o FSP nº 46614. A empresa também está registrada no Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido com número 600475 e possui uma filial estabelecida no Reino Unido.

A FT Global Limited (forextime) é regulada pela Comissão Internacional de Serviços Financeiros de Belize com os números de licença IFSC / 60/345 / TS e IFSC / 60/345 / APM.

As transações de cartão são processadas através da FT Global Services Ltd, Reg. N ° HE 335426 e endereço cadastrado em Tassou Papadopoulou 6, Flat / office 22, Ag. Dometios, 2373, Nicosia, Chipre, uma subsidiária integral da FT Global Ltd. Endereço para correspondência do titular do cartão: backoffice @ fxtm.

Aviso de Risco: Negociação de Forex e CFDs envolve risco significativo e pode resultar na perda de seu capital investido. Você não deve investir mais do que você pode perder e deve garantir que você compreenda completamente os riscos envolvidos. Os produtos de alavancagem de negociação podem não ser adequados para todos os investidores. Antes da negociação, leve em consideração seu nível de experiência, objetivos de investimento e procure conselho financeiro independente, se necessário. É responsabilidade do Cliente verificar se ele / ela tem permissão para usar os serviços da marca FXTM com base nos requisitos legais em seu país de residência. Leia a Divulgação de risco completa da FXTM.

Restrições regionais: a marca FXTM não oferece serviços aos residentes dos EUA, Belize, Japão, Colúmbia Britânica, Quebec e Saskatchewan e outras regiões. Saiba mais na seção de Regulamentos de nossas Perguntas frequentes.

© 2018 - 2018 FXTM.

FXTM Live Support.

Bem-vindo ao FXTM Live Support.

Selecione como você gostaria de ser contatado.

Adicione o seguinte número FXTM à sua lista de contatos: +447593612469.

Grupo de Treinamento Forex.

Uma redução é uma contração no valor de uma carteira. Existem vários tipos de redução de capital, incluindo uma redução máxima e uma redução de período. Para identificar uma redução de negociação máxima, você deve primeiro ver uma recuperação no valor de sua carteira de volta ao pico anterior, o que permitirá medir a redução de capital de sua carteira.

A definição de redução pode variar, uma vez que há várias nuanças, incluindo o uso de um horizonte de tempo específico para medir uma redução, como trimestral ou anualmente. Além disso, alguns comerciantes de forex medem as cobranças de negociação forex com base em seu patrimônio máximo em sua carteira ou através de uma estratégia específica. Embora seja importante avaliar a retirada durante um período específico, é fundamental saber qual é a redução máxima histórica do seu portfólio.

Explicação Máxima Explicada.

O saque máximo reflete a perda de capital máxima que você experimentou em sua carteira. Esta medida pode ser muito importante para você quando você está analisando seu próprio portfólio ou avaliando outros comerciantes para determinar se você deseja colocar seus fundos com eles. A redução máxima é uma medida da maior queda do pico de seu patrimônio para a parcela de seu patrimônio sobre o histórico da carteira. Você só pode medir a redução máxima quando um novo pico é gerado. A fórmula de redução máxima é:

Equity Peak High - Equity Trough Low) / Equity Peak High.

Aqui está um exemplo de cálculo de retirada máxima. Digamos que você comece seu portfólio com US $ 5.000, e aumenta em US $ 10.000, e depois diminui para US $ 4.000 e, em seguida, aumenta para US $ 12.000 e, em seguida, diminui para US $ 3.000 e, em seguida, aumenta para US $ 13.000. Nesse caso, o spread máximo é ($ 12,000- $ 3,000) / $ 12,000 = 75%. Observe que o pico mais alto de sua carteira é de US $ 13.000, que não está incluído no cálculo máximo de retirada. Além disso, o declínio de US $ 10.000 para US $ 4.000 não tem efeito sobre como calcular a redução máxima porque US $ 10.000 não foram o pico mais alto. Existem várias calculadoras de desconto on-line que podem ajudar na determinação da redução máxima.

No exemplo abaixo, você verá o gráfico mensal USD / JPY. Você poderia, teoricamente, calcular a redução máxima desse par de divisas, uma vez que o par de moedas atingisse um novo pico em 2018. O cálculo de pico a calção calcularia a porcentagem de perda que você experimentaria se você comprou o par de moedas quando a taxa de câmbio atingiu sua 2007 alto com o par de moedas quando atingiu os seus mínimos de 2018.

A retirada máxima geralmente se refere à maior retirada desde o início. Você também pode calcular a retirada máxima por período, mas muitas vezes isto é apenas referido como a redução mensal ou trimestral.

Existem várias maneiras de medir uma redução de período. Você pode medir o valor de sua carteira no início de cada trimestre e compará-la com o valor de sua carteira 90 dias depois. Você poderia ter uma análise contínua, onde os períodos poderiam começar todos os dias durante a vida do fundo ou no início de cada mês. Nessa situação, você está procurando a pior retirada durante este período de rodagem que seria chamado de redução de período máximo. Alguns comerciantes irão mesmo considerar uma redução máxima em um período específico desde o início. Você também pode medir o pico de redução durante um mês ou trimestre, o que seria o seu abaixamento máximo por um período.

Dispensação média durante um período.

Quando você está avaliando as cobranças em períodos específicos, como mensais ou trimestrais, você pode usar a redução média. Você pode então comparar a redução máxima com a redução média para determinar se a redução máxima foi um evento único ou uma experiência que normalmente deveria ser esperada da sua estratégia de negociação. Você também pode analisar os desvios padrão de suas retiradas para determinar se esse é o caso.

Por exemplo, se sua redução trimestral média em um período de 10 anos é de 5%, e sua redução máxima é de 30% e o desvio padrão dos retornos é de 4%, então você pode assumir que, durante os 40 trimestres que você executou este portfólio, que os 30% são uma situação única. A razão para isso é com uma redução média de 5% e um desvio padrão de 4% (o que significa que os desvios padrão de 2 são aproximadamente 8% e # 8211, o que incorpora 95% de todos os dados), a maioria das retiradas deve estar dentro de 13% (5% mais 2 desvios padrão = 13%). O 30% é um outlier bem além do intervalo de 2 padrões de desvio de 13%.

O máximo desencadeado encapsula o que é considerado risco de cauda, ​​que é o risco associado a um evento que é improvável que ocorra. Um portfólio que possui ganhos sem problemas de 1% ao mês durante um período de 5 anos que tenha uma redução máxima de 30% deve produzir uma bandeira vermelha. Por outro lado, um fundo que geralmente é volátil e produz uma grande redução máxima tende a refletir o risco de cauda dessa volatilidade.

A redução máxima não é uma medida perfeita de risco, pois depende do tempo. Quanto maior o historial de um gerente de investimentos, mais provável será que a retirada máxima seja significativa. A frequência de retirada, bem como o tamanho da retirada também precisam ser considerados. Além disso, um levantamento máximo é um evento de aparência para trás, mas pode dar uma idéia do apetite do gerente pelo risco.

Uma redução máxima deve ser medida em relação às condições do mercado para determinar se o risco de cauda foi causado por altos riscos beta ou inadequados. Por exemplo, durante a crise financeira, alguns gestores de carteira experimentaram reduções significativas, que era uma função de risco e a versão beta do mercado. Um grande levantamento durante períodos tranquilos menos voláteis poderia ser uma função de alavancagem excessiva.

A versão beta descreve a volatilidade de uma segurança e sua relação com uma medida mais ampla de risco. O beta pode descrever o risco sistemático de um portfólio em comparação com o mercado. Então, se o seu portfólio tiver um beta de um relativo ao índice do dólar, será 100% correlacionado com os retornos da cesta do dólar. O Beta ajuda a calcular o retorno esperado de um portfólio em relação ao retorno global esperado do mercado.

Duração do Drawdown máximo.

Outro ponto de dados que é usado para avaliar o desempenho histórico de um portfólio é o comprimento da redução máxima. A duração máxima de retirada é o maior tempo entre os picos. Isso pode coincidir com o maior pico para reduzir a perda, mas pode não ser sempre o caso. Você pode ter um crash instantâneo que gerou uma redução máxima que dura apenas algumas semanas, o que pode ser maior do que o período mais longo em que você experimenta uma redução.

Embora muitos investidores se preocupem com a redução máxima de um portfólio, há muito menos atenção à duração máxima de retirada. Muitos investidores acreditam que a duração de uma redução é mais dolorosa que a magnitude. Enquanto ninguém quer experimentar uma perda potencial de 20% ao longo de alguns meses, pode ser menos estressante do que a mesma redução de 20% que dura vários anos.

Muitos comerciantes colocam muita importância na figura de retirada máxima. Mesmo que seus objetivos sejam produzir retornos com um viés de longo prazo, a volatilidade do desempenho de curto prazo é importante, especialmente quando há condições de mercado adversas. Esta questão é mais pertinente quando você compara o portfólio que você está avaliando com um índice mais amplo. Quando você está negociando moedas, você pode usar um índice como o índice do dólar como base para comparação.

O saque máximo é uma maneira prática de medir o pior cenário esperado de desempenho do portfólio. Um dos benefícios de usar a redução máxima é que ele não incorpora pontos de dados adicionais, como desvio padrão ou semi-desvio ou desvio de desvantagem.

Calmar Ratio.

Uma métrica de medição de risco útil que incorpora a redução máxima é a relação Calmar. O índice é calculado dividindo a taxa de crescimento anualizada de uma carteira pela redução máxima durante o mesmo período. Para comparar duas carteiras usando a relação de Calmar, você precisa compará-las durante o mesmo período.

Alavancagem assimétrica.

Um saque em sua carteira representa um risco significativo para os investidores e a recuperação de uma perda acentuada pode ser difícil. Os comerciantes experientes sabem que o montante necessário para recuperar uma perda aumentará drasticamente e desproporcionalmente à medida que a perda aumentar. Isso geralmente é referido como alavancagem assimétrica. Por exemplo, uma queda de 25% no valor de sua carteira exige um aumento de 33% para recuperar suas perdas. Um declínio de 50% na sua conta exigiria um aumento de 100% para recuperar a perda. Há um ditado que muitos comerciantes levam ao coração que é "ao vivo para trocar outro dia". Ao gerenciar seu risco de queda, você pode sobreviver melhor aos efeitos adversos para sua conta de negociação.

Que tipos de Drawdown você deve esperar?

A redução no seu portfólio normalmente será correlacionada ao nível de exposição ao risco da sua estratégia de negociação. Se a sua estratégia for sistemática, você pode basear futuras retiradas nas retiradas máximas históricas. Se você é um comerciante de valor relativo, quem está procurando um par de moedas para se recuperar depois de um mergulho substancial, então você deveria ter uma idéia de quão longe você deixaria seu comércio se mover contra você antes de cortar sua posição. O uso de dados históricos para determinar as retiradas do passado teórico é uma ótima maneira de avaliar o máximo de redução ou retração em um determinado período. Mas lembre-se sempre, que sua pior retirada ainda está por vir.

A recompensa que você experimenta baseia-se no risco que você toma. Se você estiver usando uma tendência após a estratégia de negociação, como um crossover médio móvel, você deve esperar que a estratégia perca mais do que ganha, e que você experimentará uma redução prolongada, até que o mercado comece a entrar em uma fase de tendências.

Quando você projeta sua estratégia de negociação, você precisa estar ciente dos tipos de cobrança que espera que ocorra e esteja disposto a aceitar essa redução como parte de seu negócio comercial.

Criando um Plano de Drawdown.

Infelizmente, as cobranças são parte da negociação forex. A recompensa potencial está inextricavelmente ligada ao risco, o que significa que os investidores geralmente gerarão retornos que se baseiam no nível de risco que eles estão dispostos a assumir.

A chave para gerenciar uma redução é ter um plano de gerenciamento de risco que permita que você enfrente condições de mercado adversas. Ao criar um plano de redução, você pode determinar como você irá lidar com seu risco se o mercado se mover contra você durante um evento inesperado do tipo Black Swan ou durante uma série de perda prolongada.

Você pode iniciar este processo determinando a perda máxima que você está disposto a assumir antes de encerrar a estratégia de negociação. Seu risco deve ser uma função da recompensa que você está tentando gerar. Por exemplo, se você quiser duplicar seu portfólio dentro de um ano, talvez seja necessário aceitar um risco em que você possa perder quase metade do seu portfólio. Muitos comerciantes novatos dificilmente entendem este conceito e, como resultado, eles tendem a explodir suas contas usando alavancagem excessiva.

Você também deve considerar gerenciar suas cobranças mensalmente, bem como, em uma base anualizada. Muitos planos de negociação têm cortes mensais, bem como, uma redução máxima anualizada. Por exemplo, se o seu abatimento máximo para término for 30%, você pode considerar uma redução máxima mensal de 5-6%.

Qual é o plano se você atingir seu limite de Drawdown?

Uma pergunta natural que você pode ter é o que você espera que faça se você atingir sua redução mensal. Existem várias técnicas que você pode realizar para mitigar seu risco se você atingir seu nível mensal de parada. Por exemplo, você pode desencadear completamente seu risco e aplanar suas posições. Você também pode proteger sua exposição com opções que permitem reduzir sua exposição, mas permanecer em suas posições.

Por exemplo, se você tiver um EURUSD comprido, poderá considerar a compra de uma opção de venda Euro FX que expira no final do mês. Embora o prémio possa levá-lo acima da redução máxima do período, você terá reduzido as perdas adicionais, mas pode participar da vantagem se o EURUSD se mover a seu favor. Recorde, uma opção de venda é o direito, mas não a obrigação de vender uma garantia a um preço específico em ou antes de uma determinada data.

Um dos benefícios da negociação do mercado forex é que a maioria dos pares de moedas são líquidos e, como comerciante, você pode sair de uma posição com pouca mudança em qualquer momento. Enquanto alguns pares de moedas são mais líquidos em fusos horários específicos, as principais e cruzadas sempre fornecem alguma forma de liquidez.

Se você tem uma posição em um par de moeda exótica e exótica, como um par de moedas de mercado emergente, que é difícil de vender, então talvez seja necessário considerar o tipo de proxy que você pode utilizar se suas perdas excederem o seu desconto máximo.

Parte do seu plano de retirada pode ser trocar uma cesta de moedas ou produtos que não estão correlacionados, onde você pode experimentar uma perda máxima em um título, mas os outros títulos em sua carteira compensaram essas perdas.

Antes da negociação, você deve ter uma idéia de como você irá lidar com suas retiradas. Você deve pensar sobre como você irá lidar com seu risco em situações específicas. Mais importante ainda, se você estiver negociando ativos ilíquidos, determine se você pode absorver uma perda desproporcional, se o mercado se mover de forma abrupta de forma adversa à sua posição.

Armadilhas comerciais.

Uma chance de negociação que os comerciantes novatos normalmente se envolvem, está negociando múltiplos pares de moedas relacionados usando a mesma estratégia de negociação. Estes podem levar a retornos que estão altamente correlacionados entre si, e enquanto os ganhos podem ser excepcionais, quando o mercado se virar contra você, todas as suas posições podem perder dinheiro ao mesmo tempo. Este é um cenário que você deseja evitar.

Uma maneira de evitar isso é executar uma análise de correlação nos pares de moedas que deseja negociar em seu portfólio para ver se eles estão altamente correlacionados. Se a correlação entre os pares de moedas for consistentemente acima de 80%, você deve evitar usar esses pares de moedas para trocar a mesma estratégia ao mesmo tempo.

Você precisa entender que as retiradas são uma parte natural da negociação. Você deve esperar que seu portfólio tenha reduções que sejam consistentes com sua estratégia de negociação e gerenciamento de risco. A redução máxima é uma estatística muito importante que descreve a porcentagem de perdas de pico a vale associada à sua estratégia de negociação.

Uma vez que as cobranças são parte do seu negócio comercial, é importante criar um plano que gerencie as cobranças à medida que elas ocorrem. Você deve determinar exatamente quais ativos devem ser liquidados ou cobertos se os valores mobiliários em sua carteira experimentarem perdas além da tolerância definida para um período individual, como um mês, trimestre ou ano.

Você deve evitar a negociação de pares de moeda de alta correlação ou ativos usando a mesma estratégia de negociação, pois seu potencial de redução pode ser maior do que o esperado se o desempenho de seus títulos diminuir tudo ao mesmo tempo.

Ao aderir a um plano de retirada, é mais provável que você gerencie e represente o tempo limite e viva para trocar outro dia.

Leve seu comércio para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com meu programa gratuito de treinamento de Forex.